Antes de Partir
A Que Distância Daqui É Que Parte?
Não se um banco está solvente hoje. A supervisão é sobre a distância entre hoje e o dia em que deixa de estar.
12 min140 XP disponíveis4 desafios
O banco detém 100 de ativos. Os ativos ponderados pelo risco são a densidade vezes esse valor, e o seu rácio de capital é medido contra eles. Uma perda cai sobre os ativos — por isso atinge o rácio dividido pela densidade. O mínimo de CET1 é 4,5%. Os ponderadores de risco estão aqui fixos, o que embeleza todos os números deste painel: numa recessão real as exposições são despromovidas, o denominador sobe enquanto o numerador cai, e o banco parte mais cedo do que isto mostra.
CET1 depois do cenário
8,29%
rácio − perda ÷ densidade
- Distância ao mínimo de 4,5%
- 3,79%
- Taxa de perda que o parte
- 3,33%
abaixo de zero é uma questão de resolução
(rácio − 4,5%) × densidade
Os grandes bancos europeus reportam cerca de 14-15%
Ativos ponderados sobre ativos totais — quem empresta para habitação fica em baixo, quem empresta a empresas em cima
Os cenários adversos são normalmente alguns por cento da carteira
Compare o ponto de rutura a 30% de densidade e a 100%, e depois empurre este banco abaixo do mínimo
- Experimenta 30% — ainda não
- Experimenta 100% — ainda não
- Compare o ponto de rutura a 30% de densidade e a 100%, e depois empurre este banco abaixo do mínimo — ainda não
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