Antes de que se rompa
¿A qué distancia de aquí se rompe?
No se trata de si un banco es solvente hoy. La supervisión mira la distancia entre hoy y el día en que deje de serlo.
12 min140 XP disponibles4 retos
El banco tiene 100 de activos. Los activos ponderados por riesgo son la densidad multiplicada por esa cifra, y su ratio de capital se mide frente a ellos. Una pérdida recae sobre los activos, así que golpea el ratio dividida por la densidad. El mínimo de CET1 es del 4,5 %. Aquí las ponderaciones de riesgo se mantienen fijas, lo que favorece todos los números de este panel: en una crisis real, la calidad de las exposiciones baja, el denominador sube mientras el numerador cae, y el banco se rompe antes de lo que se ve aquí.
CET1 después del escenario
8,29%
ratio − pérdida ÷ densidad
- Distancia al mínimo del 4,5 %
- 3,79%
- Porcentaje de pérdida que lo rompe
- 3,33%
por debajo de cero es un asunto de resolución
(ratio − 4,5 %) × densidad
Los grandes bancos europeos declaran cerca del 14-15 %
RWA sobre activos totales: bajo en los que dan hipotecas, alto en los que prestan a empresas
Los escenarios adversos suelen suponer un pequeño porcentaje de la cartera
Compara el punto de ruptura con una densidad del 30 % y del 100 %, y luego lleva este banco por debajo del mínimo
- Prueba 30% — todavía no
- Prueba 100% — todavía no
- Compara el punto de ruptura con una densidad del 30 % y del 100 %, y luego lleva este banco por debajo del mínimo — todavía no
Responde para continuar.